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스튜디오 사용법

Quantiq 스튜디오는 전략 코드를 작성하고 백테스트로 검증하는 작업 공간입니다.

화면 구성 한눈에 보기

코드 에디터

  • QuantiqDSL 구문 강조
  • 자동완성/함수 인자 도움말
  • 문법 오류 표시
  • 우측 API 참조 패널

AI 어시스트 패널

  • 전략 초안 작성, 리팩터링, 설명 보조에 사용합니다.
  • 계정 플랜에 따라 사용 가능 여부가 달라질 수 있습니다.

차트 영역

  • 코드에서 선언한 오버레이/마커를 확인할 수 있습니다.
  • 타임프레임을 바꿔 신호 형태를 비교할 수 있습니다.
  • 차트를 왼쪽으로 스크롤하면 과거 데이터가 타임프레임별로 독립적으로 추가 로딩됩니다. 더 이상 가져올 데이터가 없으면 해당 타임프레임의 로딩이 멈춥니다. 분봉은 약 3개월, 시간봉은 약 2개월, 일봉은 약 3년까지 조회할 수 있습니다.
  • 스튜디오 차트는 편집/검증용 표면이며, 실시간 운용 확인은 거래 탭에서 수행하는 것이 좋습니다.

백테스트 패널

  • 단일 종목/유니버스(여러 종목 동시) 백테스트를 실행할 수 있습니다.
  • 실행 중에는 진행 상태가 단계별로 표시됩니다 (데이터 확인 → 백필(과거 데이터 수집) → 계산 → 결과 정리 → 결과 저장 중 → 완료).
  • 완료 후 이력에서 다시 열기/재실행이 가능합니다.

AI 결과 분석

백테스트가 완료되면 결과 패널 하단에 AI 결과 분석 버튼이 나타납니다.

  • 버튼을 누르면 주요 지표(수익률, MDD(최대 낙폭), 승률 등)를 기반으로 AI가 한줄 요약 / 강점 / 우려 / 개선 제안 4개 섹션으로 분석을 생성합니다.
  • 분석은 백테스트 실행 1건당 1회만 생성됩니다. 생성 후에는 버튼이 사라지고 결과가 고정 표시됩니다. 다시 분석받으려면 백테스트를 새로 실행하세요.

메모

결과 패널 하단에 자유 텍스트 메모를 남길 수 있습니다. 메모는 해당 백테스트 실행에 귀속되며, 이력에서 다시 열어도 유지됩니다.

처음 스튜디오에 접속했을 때

증권사 연결 후 스튜디오를 처음 열면 백테스트 패널 상단에 인라인 안내 카드가 표시됩니다. 종목과 기간을 설정하고 백테스트를 실행하는 방법을 안내합니다. 거래 탭에서 전략을 등록하면 카드가 자동으로 사라집니다.

전략 만들기: 4단계

1. 새 전략 시작

  1. 새 전략을 눌러 편집을 시작합니다.
  2. 기본 템플릿을 기반으로 코드/파라미터를 수정합니다.
  3. 필요한 종목/기간을 정해 백테스트합니다.

2. 코드 작성

version("1.0")
description("RSI 반등 전략")
param("rsi_period", "RSI 기간", 14)

c = chart("1D")
rsi = ta.rsi(c.close, script_params["rsi_period"])

if rsi.cross_up(30):
    buy(tag="RSI 반등")
else:
    hold()

3. 저장/테스트

  • Ctrl+S 또는 저장 버튼으로 저장합니다.
  • 저장은 내 스크립트 작업본 저장입니다.
  • 공개 공유는 별도의 커뮤니티 등록으로 진행합니다.

4. 커뮤니티 등록

  1. 저장된 내 스크립트에서 커뮤니티 등록을 선택합니다.
  2. 제목/요약/태그/이미지를 입력합니다.
  3. 게시 후 관리는 탐색 탭의 내 게시물에서 수행합니다.

게시물 코드는 게시 시점 스냅샷으로 고정됩니다.

게시 후 수정·삭제 주의

게시된 코드는 수정할 수 없습니다. 게시물 삭제는 복구되지 않으므로, 보존이 필요하면 삭제 대신 숨김을 사용하세요.

백테스트 결과 해석

백테스트 완료 후 결과 패널의 상세뷰에 표시되는 지표를 해석하는 방법입니다.

핵심 지표

지표 설명 기준
총수익률 초기 자산 대비 최종 자산 증감률 높을수록 좋음
최대 낙폭(MDD) 고점 대비 최대 하락폭 낮을수록 좋음, -20% 이내 권장
승률 수익 거래 / 전체 거래 비율 손익비와 함께 해석 필요
손익비(Profit Factor) 총 이익 / 총 손실 1.5 이상이면 양호, 2.0 이상이면 우수
총 거래 수 기간 내 완료된 거래 건수 너무 적으면 통계 신뢰도 낮음

고급 지표

지표 설명 기준
샤프(Sharpe) 위험 대비 초과 수익률 1.0 이상 양호, 2.0 이상 우수
소르티노(Sortino) 하방 위험만 반영한 수익 효율 샤프보다 보수적 지표
칼마(Calmar) 연환산 수익률 / MDD 높을수록 낙폭 대비 회복 효율 좋음
변동성(연) 수익률의 연환산 표준편차 20% 이하면 비교적 안정적

해석 시 주의사항

과적합(Overfitting) 주의

백테스트 결과가 좋아도 실전에서 성과가 다를 수 있습니다. 파라미터를 과도하게 최적화하면 과거 데이터에만 맞춰진 전략이 됩니다. 충분한 기간(최소 3개월 이상)으로 테스트하고, 모의투자로 실시간 검증을 거치세요.

승률과 손익비 함께 보기

승률이 낮아도 손익비가 높으면 수익 전략일 수 있습니다. 예: 승률 40% + 손익비 3.0이면, 3번 손실에 1번 이익이지만 이익이 손실의 3배라 전체 수익이 플러스입니다.

백테스트 사용 팁

  • 분봉 데이터는 기간이 너무 길면 실패합니다. 최근 1~3개월부터 시작하세요.
  • 멀티 타임프레임 전략은 모든 타임프레임 데이터가 준비되어야 합니다. 일봉 + 분봉을 동시에 쓴다면 두 데이터 모두 충분한 기간을 설정하세요.
  • 유니버스(여러 종목에 동시 적용) 결과의 종목별 기여율은 포트폴리오 기준 값으로 해석하세요.

실패 시 확인 순서

  1. 코드 문법 오류가 없는지
  2. 선택한 기간에 데이터가 충분한지
  3. 종목/타임프레임 조합이 과도하지 않은지
  4. 네트워크/로그인 상태가 정상인지

단축키

단축키 기능
Ctrl+S 저장
Ctrl+Space 자동완성
Ctrl+Z 실행 취소
Ctrl+Shift+Z 다시 실행
Ctrl+/ 주석 토글

파라미터 수정 위치

  • 코드 기본값 수정: 스튜디오 코드에서 param(...) 수정
  • 실행 중 전략 파라미터 조정: 거래 탭의 전략 편집 패널

다음 단계